จะดีกว่าไหม? ถ้ามีผู้ช่วยอัจฉริยะที่เข้ามาเทรดและบริหารพอร์ตแทนคุณ
หากสิ่งนี้คือคำถามที่คุณกำลังสงสัยหรือลังเลในการตัดสินใจอยู่ Robot Trade Workshop ในกิจกรรมTFEX Trading Space 2021 ที่จัดขึ้นโดย TFEX ครั้งนี้สามารถช่วยคุณได้ เพราะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Robot Trade “จิระเดช คูหากาญจน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. ท๊อปเทรดเดอร์ มาเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อเผยเคล็ดลับและสอนเทคนิคการใช้งาน Robot Trade ต่าง ๆ ให้กับผู้ลงทุนทุกท่าน ในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์ใช้ Smart Port สร้างกลยุทธ์ทำกำไรแบบสำเร็จรูป”
สำหรับผู้ลงทุนหลายท่าน Robot Trade นับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ยังต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมในการทำความเข้าใจอยู่มาก ซึ่งข้อดีของ Robot Trade คือช่วยสร้างวินัย ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถเทรดได้ตามแผนที่ผู้ลงทุนวางไว้ และไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดยคุณจิระเดช ได้กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม EA อัจฉริยะ อย่าง Smart Port ซึ่งเป็นระบบซื้อขายอัตโนมัติบนโปรแกรมเทรด MT4 ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้อง Coding เอง เพียงแค่ส่งคำสั่งและป้อนกลยุทธ์แผนการเทรดลงในโปรแกรม อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Robot Trade ลักษณะนี้ยังต้องอาศัยชุดคำสั่งและการตัดสินใจของมนุษย์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางของกลยุทธ์เทรด ด้วยเหตุนี้เอง “จิระเดช คูหากาญจน์” จึงได้สรุปเทคนิคการใช้ Smart Port ขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 4 ขั้นตอนมาให้ผู้ลงทุนได้ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดังนี้
4 ขั้นตอนการใช้ Robot Trade สำหรับมือใหม่
1. การออกแบบกลยุทธ์ Trade Model
ซึ่งขั้นตอนนี้มีหลักการอยู่ 2 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ
– การกระจายความเสี่ยง (Diversify)
หากผู้ลงทุนต้องการที่จะลดความผันผวนของมูลค่าเงินในพอร์ตให้ลดน้อยลง เราก็ควรเลือกสินทรัพย์ชนิดต่าง ๆ ที่มี ความสัมพันธ์ของทิศทางราคา (Correlation) ที่ไม่เหมือนกันจนเกินไปมาเพิ่มลงในพอร์ตเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง หากตลาดเกิดภาวะที่ไม่คาดคิด พอร์ตของเราจะยังอยู่รอดได้ แต่หากเราต้องการเทรดแค่สินค้าตัวเดียว เราก็สามารถกระจายความเสี่ยงได้ด้วยการเพิ่มกลยุทธ์ให้ Robot เข้าไป เช่น เพิ่มการเทรดใน Time Frame ที่สั้นและยาว เพิ่มการเทรดที่ใช้ Indicator แตกต่างกัน หรือใช้การเทรดแบบ Trend Following และ Swing Trade เพื่อมาลดความผันผวนของพอร์ตในช่วงภาวะตลาดต่าง ๆ กัน เป็นการ ‘กระจายกลยุทธ์การเทรด’ โดยใช้หลักการ Efficient Frontier เพื่อนำไปสู่การดูเรื่อง Return to Risk Ratio ว่า ณ ความเสี่ยงหนึ่งหน่วย เราคาดหวังผลกำไรได้มากขนาดไหน เพื่อให้ได้พอร์ตที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
– การปรับสมดุลของพอร์ตลงทุน (Portfolio Rebalancing)
การปรับสมดุลของสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตจะช่วยคงสถานะการลงทุนเดิมให้ตรงตามกับที่เราเคยวางไว้ โดยสามารถทำได้ ทั้งจากการขายสินทรัพย์ที่เกินสัดส่วนจากเดิมและการซื้อสินทรัพย์เพิ่มตอนที่สัดส่วนต่ำกว่าเดิม เพื่อให้สัดส่วนของพอร์ตโดยรวมกลับมาจุดเดิม เป็นการจัดสรรเงินใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ทั้ง Position ที่ถือสถานะกำไรและขาดทุน
2. เครื่องมือ Robot Trade
Smart Port ในโปรแกรม MT4 สามารถแยกคำนวณผลกำไร/ขาดทุน ของการเทรดด้วยมือของตัวผู้ลงทุนเองในระหว่างการใช้งาน Robot Trade ได้ในเวลาเดียวกัน โดยที่ผู้ลงทุนสามารถตั้งกลยุทธ์ให้ Robot ได้ว่าจะให้เทรดแบบไหน เทรดสินค้าตัวไหนพร้อมกันบ้าง ในวงเงินเทรดเท่าไร ซึ่ง Smart Port เป็นระบบแบบ Double Algorithm สามารถสร้าง Robot ให้ไปเทรดสินทรัพย์ต่างๆ ตามแนวทางที่เรากำหนดด้วยตัวเองได้ผ่านกล่อง Logic List ในการทำ Position ทั้งหมด 4 รูปแบบ
– Open Buy
– Close Buy
– Open Sell
– Close Sell
ซึ่งกลยุทธ์ที่ใส่นั้นเราสามารถให้ Robot ซื้อ/ขาย โดยใช้สัญญาณการตัดกันของ Indicator หรือใช้รูปแบบอื่นๆ อย่าง Candlestick Pattern ก็ได้เช่นกัน จนถึงการผสมสัญญาณ 2 รูปแบบ เช่น เมื่อราคาเข้าเงื่อนไขของ Indicator ให้รอ Candlestick Pattern ยืนยันอีกทีแล้วจึงให้ Robot ส่งคำสั่งก็สามารถทำได้ หรือการแบ่ง Order ในการเปิด Position ทำเป็น Grid Trading ซื้อถัวทุกการเหวี่ยงของราคากี่เปอร์เซ็น จนถึงการ Stop Loss ที่ทำเป็น Trailing Stop ก็สามามารถทำได้เช่นกัน ที่สำคัญทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม (Coding) ใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ลงทุนสามารถทำได้ เพียงแค่ตั้งกลยุทธ์ตั้งคำสั่งให้ Robot ยิงออเดอร์โดยการใส่วงเงินลงไป ซึ่งระบบยังสามารถทำการ Rebalancing พอร์ตให้ได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วย เรียกว่าเราสามารถตั้งสูตรหรือสร้างกลยุทธ์ใดๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ง่ายสมกับคำพูดที่ “จิระเดช คูหากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. ท๊อปเทรดเดอร์ กล่าวไว้ว่า “ทุกอย่างอัตโนมัติหมด คุณแค่คิดและสั่ง ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Robot”
3. ทดสอบ Back Testing
การทดสอบระบบเทรดที่มีอยู่ในโปรแกรม MT4 คือการทดสอบกลยุทธ์การเทรดกับข้อมูลในอดีต เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ากลยุทธ์ที่เราคิดหรือใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเทรดจริง โดยดูมูลค่ารวมของพอร์ตหรือ Equity Curve ซึ่งขั้นตอนการ Back Testing จะเป็นตัวช่วยกรองเบื้องต้นเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปทดสอบกับเงินจริงและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนก่อนการตัดสินใจใช้กลยุทธ์นั้น ๆ
4. คาดการณ์ด้วยระบบ Simulation
หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Forward Testing นั่นเอง เป็นขั้นตอนการนำเงินจำลองมาทดลองใช้กับกลยุทธ์ มีไว้เพื่อดูภาพรวมการทำงานของระบบ Smart Port เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูได้ว่าระบบมีเสถียรภาพหรือไม่ เมื่อเจอกับปัญหามีดีเลย์หรือระบบค้างบ้างหรือไม่ หากมีฟังก์ชั่นไหนที่พอทำงานจริงแล้วไม่ตรงกับตอนทดสอบ Back Testing ก็จะได้นำผล Forward Test มาปรับลดขนาดจำนวนสัญญาที่จะซื้อขาย (Position Size) เพื่อลดความเสี่ยงลงให้พอร์ตสามารถรับความผันผวนได้มากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนก่อนตัดสินเทรดจริง
สุดท้ายแล้วในยุคสมัยที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแทบทั้งหมดเช่นนี้ ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ อย่างเช่น Robot Trade จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ลงทุนอย่างเราเองก็ต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด และหลักการสำคัญที่สุดของการลงทุนด้วย Robot Trade ก็คือคุณต้องเข้าใจการใช้โปรแกรมและกระจายกลยุทธ์การลงทุนด้วย Robot อย่างถ่องแท้ แล้วปล่อยให้ระบบได้โชว์ความสามารถแสดงผลงานอย่างเต็มที่ เพราะหากแบ่งการทำงานระหว่าง Robot กับมนุษย์ไม่ชัดเจน พอเกิดอารมณ์ความรู้สึก จะเกิดการแทรกแซงหน้าที่ของกันและกันขณะที่ระบบกำลังทำงาน อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แย่กว่าเดิมก็เป็นได้
รับชม TFEX Trading Space 2021 ฉบับเต็มย้อนหลังได้ที่นี่ https://setga.page.link/8wJqDX5YRUdDTrRH7
อ่านบทความอื่นๆ