บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมเปิดกองทุนใหม่ SCBGML ใช้ AI ลงทุนหุ้น 25 ประเทศทั่วโลก ทดสอบผลตอบแทนย้อนหลังได้ดีกว่า MSCI All Country World
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI ที่บลจ.ไทยพาณิชย์ พัฒนาระบบขึ้นมาเป็นบลจ.แรก เข้ามาใช้ในกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย ผ่านกองทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity แล้ว เตรียมเปิดกองทุน AI กองทุนใหม่ที่ลงทุนหุ้นทั่วโลก ได้แก่
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (SCB Global Machine Learning Equity Fund: SCBGML) เพื่อลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2561 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 1,000 บาท
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity มีนโยบายลงทุนแบบ Active Management ในหน่วยลงทุนหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ โดยมีการคัดกรองจากประเทศที่อยู่ในดัชนี MSCI All Country World ใช้เกณฑ์ด้านสภาพคล่อง น้ำหนัก และจำนวนหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศในดัชนี ซึ่งคัดเลือกจาก 47 ประเทศ ให้เหลือ 25 ประเทศที่จะเข้าลงทุน แล้วนำมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยนำเทคนิคทาง Machine Learning มาใช้คัดเลือกหน่วยลงทุนในการลงทุนและมีการวิเคราะห์กรอบการลงทุนในประเทศต่างๆ
การคัดเลือกมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยการลงทุนตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ราคาพื้นฐาน การเติบโต คุณภาพ มุมมองของนักลงทุน แนวโน้มราคา และค่าความเสี่ยง ความผันผวน ขั้นตอนที่ 2 เนื่องจากแต่ละปัจจัยการลงทุนมีความสำคัญแตกต่างกันตามสภาวะตลาด จึงใช้เทคนิคทาง Machine Learning เพื่อช่วยปรับความสำคัญของแต่ละปัจจัยให้เหมาะสม และขั้นตอนที่ 3 ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ภาวะความเสี่ยงของตลาด ค่าใช้จ่ายในการเทรด และเกณฑ์ข้อจำกัดของกองทุน
“สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกนั้น บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมุมมองเชิงบวกโดยมองว่าแนวโน้มการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะถัดไปคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานำโดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ภายหลังผลการเลือกตั้งกลางเทอมเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคเดโมแครตในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป”
“ในขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกลับมาคึกคักอีกครั้งภายหลังผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ ส่งผลให้มีเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง นอกจากนี้ตลาดหุ้นจีนที่เผชิญแรงกดดันมาเป็นระยะเวลานานก็กลับมาน่าสนใจเนื่องจากข่าวร้ายถูกรับรู้ไปมากแล้ว และมูลค่าพื้นฐานเมื่อเทียบกับราคาในปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจ” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว
อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงต้องจับตาความเสี่ยงด้านการเมืองของกลุ่มประเทศยุโรป เช่น แนวโน้มการเจรจา Brexit และการยื่นงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการยุโรปของรัฐบาลอิตาลี เป็นต้น ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น ก็จะช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นยุโรปให้ขยายตัวได้ในระยะถัดไป
สำหรับตลาดหุ้นไทย มีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนต่างชาติจะกลับเข้ามาลงทุนในปี 2562 หลังจากการเลือกตั้งและการลงทุนภาครัฐมีความชัดเจน เนื่องจากมูลค่าหุ้นไทยไม่แพง ระดับเหมาะสม ซึ่ง บลจ.ไทยพาณิชย์ ยังเชื่อว่า ในปี 2562 มีโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยจะขึ้นไปถึง 2,000 จุด
“อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ กลุ่มธุรกิจการเงิน เพราะเริ่มฟื้นตัวและคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น ราคาน้ำมันทรงตัว ธุรกิจที่ใช้พลังงานก็น่าจะดี ท่องเที่ยวยังมีการจับจ่ายใช้สอย ค้าปลีกหลายบริษัทพัฒนาช่องทางขายสินค้าผ่านออนไลน์” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว