HoonSmart.com>> “บล.โนมูระ พัฒนสิน” ฟันธงหุ้น JMT-JMART ติดโผเข้าคำนวณดัชนี SET50 เบียดหุ้น RATCH-STGT หลุดผัง ด้าน SET100 คาด 7 หุ้นเข้าใหม่ TIPH-FORTH-AAV-ONEE-PSL-ASK-PTL รอลุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเย็นนี้
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน (CNS) คาดว่า SET50&SET100 จะประกาศหุ้นเข้า – ออก เย็นวันนี้ อิงข้อมูลเต็ม 1 มิ.ย.2565 – 31 พ.ค.2565 ที่ผลการคาดการณ์จะมีความใกล้เคียงสูง
หุ้นที่คาดเข้า SET50 มี 2 บริษัท คือ JMT, JMART หุ้นที่คาดออก SET50 มี 2 บริษัท คือ RATCH, STGT
หุ้นที่คาดเข้า SET100 มี 7 บริษัท คือ TIPH, FORTH, AAV, ONEE, PSL, ASK, PTL หุ้นที่คาดออก SET100 มี 7 บริษัท คือ BPP, MAJOR, RS, SIRI, STEC, SYNEX, TTA
ทั้งนี้ SET50 มีโอกาส Surprise มีหุ้นเข้า/ออกเพิ่ม 2 กรณี 1) หากตลาดใช้เกณฑ์เข้มงวดกว่าที่เราประเมิน อาจทำให้ AWC หลุด SET50 (โอกาส 10%) ซึ่งจะทำให้ BLA (โอกาส 10%) ได้เข้า SET50 แทน และ 2) หากตลาดใช้เกณฑ์อ่อนกว่าที่เราประเมินอาจทำให้ BJC ติด SET50/100 ได้ (โอกาส 10%) เนื่องจากจำนวนหุ้นหมุนเวียนผ่านเกณฑ์ 8 ใน 12 เดือน และมี 1 เดือนที่เกือบผ่าน (ขาด 7%) ซึ่งจะทำให้ IRPC หลุด SET50 และ PTL หลุด SET100
ข้อมูลตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน พบว่า หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET50 จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 7.3% ก่อนที่จะมีการนำเข้าไปคำนวณประมาณ 1 เดือน ด้วยโอกาสสูงถึง 96% ซึ่งสวนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกที่มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลี่ยราว 4% ในช่วงเดียวกัน ส่วนหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SET100 นั้น ก็มักปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับหุ้นที่เข้า SET50 แต่ให้ผลตอบแทนด้อยกว่า คือ เฉลี่ยเพียง 2.6% ด้วยโอกาสราว 70% เท่านั้น ขณะเดียวกันหุ้นถูกคัดออกจาก SET100 ราคาก็มักจะทรงตัว หรือ Underperform เช่นเดียวกับหุ้นที่ออกจาก SET50
กลยุทธ์ลงทุนหุ้น SET50/100 Play แนะนำ JMT, JMART ส่วนหุ้นที่คาดจะหลุด SET50-100 แนะนำหลีกเลี่ยงระยะสั้น โดยระมัดระวังการลดน ้ำหนักจาก Index Fund