HoonSmart.com>>คปภ. เดินหน้าทดสอบความทนทานบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย ปี’68 เน้น 5 สถานการณ์ความเสี่ยงจำลองกระทบเงินกองทุน สแกนสภาพคล่อง ความแกร่งเงินทุน มุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน เพิ่มความเชื่อมั่น
ดร.อายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ปี 2568 ได้จัดทำ OIC Stress Test ให้กับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อประเมินความทนทานของระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลภาคประกันภัย
ทั้งนี้ ได้พัฒนาวิธีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อให้การประเมินมีความแม่นยำมากขึ้น โดยใช้ Business Profile ของแต่ละบริษัท ซึ่งอ้างอิงจาก Internal OIC Model : Customized Parameters บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมการทดสอบจะต้องพิจารณาปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง โดยใช้ข้อมูลในอดีต (Historical Data) แบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Model) และการพิจารณาแบบ Forward Looking มุ่งเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเสถียรภาพทางการเงิน และความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย
การทดสอบนี้ จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายสูงสุด คือการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและสภาพคล่องของธุรกิจ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยไทยในระยะยาว
สำหรับ ความเสี่ยงที่ทาง คปภ.ทำการทดสอบผลกระทบ หรือ Stress Test ปี 2568 ประกอบด้วย 1.ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (Trump 2.0) 2.ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง (Geopolitics) 3.แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยกำหนดสถานการณ์ Adverse ที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายได้ประชากรลดลง อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจากต้นทุนค่าแรงและค่าอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น 4.การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 5.อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น อีกทั้งภัยธรรมชาติมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ในปีนี้ เป็นการทดสอบแบบ Top-Down Scenario เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบประกันภัยในภาพรวม โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินและก่อให้เกิด ความเสี่ยงเชิงระบบ ได้บูรณาการการทดสอบร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงของภาคการเงินไทยได้อย่างรอบด้าน