ก.ล.ต.ใช้ AI จับ’ปั่นหุ้น-บิ๊กบจ.’ ล้วงลึกลูกค้าส่งออเดอร์ผิดปกติ

HoonSmart.com>>หนาวแน่! คนโกงในตลาดทุน ก.ล.ต. พัฒนาเทคโนโลยี (e-enforcement) มาใช้ “ป้องกัน”- “ปราบปราม” คนทำผิดกฎหมาย นำ AI และ Data analytics เชื่อมโยงกลุ่มบุคคล เส้นทางการเงินแม่นยำและรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา 20-30% จะดันหรือพยุงราคาเห็นพฤติกรรมหมด จับความผิดปกติของบจ. ได้เร็วหากผู้บริหารทุจริต ข้อมูลใช้เป็นหลักฐานพร้อมส่งฟ้องศาล ส่วนหุ้นที่ร้อนแรงผิดปกติ ก.ล.ต.ทำงานใกล้ชิดกับตลาดหลักทรัพย์ ดูบล.ออเดอร์สูง ลูกค้าเป็นใคร

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวเปิดงานพบสื่อมวลชน เล่าเรื่อง “e-enforcement” ว่า  ตลาดทุนพบลักษณะการกระทำผิดที่มีการวางแผน การอำพรางพยานหลักฐาน และปิดบังซ่อนเร้น เพื่อให้ยากต่อการติดตามตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเงินสด การใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อขาย ใช้บัญชีจำนวนมากในหลายบริษัทหลักทรัพย์ และใช้บัญชีธนาคารจำนวนมาก รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายมีความซับซ้อน ก.ล.ต. ได้คาดการณ์ทิศทางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ และดำเนินการในเชิงรุก นำมาวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายนั้นๆ ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คิด และพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ (e-enforcement) โดยใช้ประโยชน์จาก Big Data มาตั้งแต่ปลายปี 2562

“ก.ล.ต.คิดยุคนี้ ทำยุคนี้ และเห็นผลยุคนี้ จะใช้สำหรับคดีใหม่ มีคดีค้างเก่ามากๆ ใช้หลักเข้าก่อน ออกก่อน เพื่อดูแลเรื่องการหมดอายุความด้วย มีการแก้กฎหมาย และร่วมมือกันทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น DSI มี 1-2 คดี หวังผลเพื่อให้จบเร็วที่สุด “น.ส.รื่นวดีกล่าว

การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้ส่งร่างกฎหมายพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯถึงกระทรวงการคลังเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งสอดคล้องตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ มีการเฮียริ่ง ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้เป็นพนักงานสอบสวน นอกจากนี้ ยังเสนอให้ความคุ้มครองคนที่ชี้เบาะแส เหมือนในต่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองพยาน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดียิ่งขึ้น ทำให้ตลาดทุนไทยให้มีความน่าเชื่อถือ  รวมถึงการดูแลผู้สอบบัญชีเป็นรายคน แต่ไม่ได้ดูแลสำนักงาน ซึ่งไทยเป็น 1 ในไม่กี่ประเทศ ที่ไม่ดูแลสำนักงานก็แก้ไข หากพบความผิดในการตรวจสอบ ก็จะต้องดูแลการลงโทษทั้งตัวผู้สอบและสำนักงาน

ด้านนายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ กล.ต.กล่าวว่า การทำงานด้านการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ e-enforcement แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ “การป้องปราม”ถ้าพบเห็นราคาผิดปกติ และ “การตรวจจับการกระทำความผิด” เพื่อใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งหาความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนได้เร็วขึ้น

ปัจจุบันการซื้อขายในตลาดมีการจับคู่ซื้อขายมากถึง 1.1 ล้านรายการ ไม่นับรายการที่ไม่เกิดการจับคู่ จึงต้องพัฒนาเครื่องมือเข้ามาช่วยลดจำนวนเคส ลดความเสียหาย และลดระยะเวลาการตรวจสอบ ทำได้แม่นยำขึ้นและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาประมาณ 20-30% เพิ่มน้ำหนักพยานหลักฐานในชั้นศาล ช่วยขยายผลและเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบ ในปัจจุบันมี 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย

1. AI-Enforcement นำ AI เข้ามาตรวจสอบการกระทำความผิดด้านราคาในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยชี้พฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องสงสัย และระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นความต่อเนื่อง ปัจจุบันเริ่มนำมาใช้งานจริง และอยู่ในการพัฒนาระยะที่ 2 และ 3  โดย AI จะไปช่วยจับพฤติกรรมที่มีความผิดปกติในหุ้น เก็บสถิตินำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการส่งคำสั่งและแตกคำสั่ง

“เราป้อนคำสั่ง 9 พฤติกรรมที่เป็นความผิดตามกฎหมายเข้าไป กลไกนี้จะช่วยบอกได้เลยว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งของหุ้นตัวนี้ มีการซื้อขายผิดปกติ เช่น ผลักดันราคา ส่งคำสั่งแล้วยกเลิก เพื่อให้ราคาเปิดและผิดปกติ หรือต้องการขัดขวาง พฤติกรรมของการแตกคำสั่ง การร่วมส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นตัวเดียวกัน เป็นต้น หรือถึงเจตนาในการพยุงราคา ระบบก็จะบอกทันทีว่า ณ เวลานี้หุ้นตัวนี้เป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องของราคาหุ้น ปริมาณการซื้อขายเป็นเปอร์เซนต์ โดยจะสรุปพฤติกรรมให้กับเรารายวัน สามารถเข้าไปตรวจสอบตามเวลาได้ง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น แม่นยำมากขึ้นด้วย และเครื่องคอมพิวเตอร์ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานของคน ที่ผ่านมาการตรวจสอบมีจุดอ่อนเมื่อดูพฤติกรรมจะต้องเข้าไปดูการซื้อขายด้วยตา ขณะที่ลักษณะการกระทำความผิดเป็นระยะเวลานานมากกว่า 100 วัน ” นายเอนก กล่าว

2. Corporate Surveillance ใช้ระบบออนไลน์ช่วยตรวจจับความผิดปกติเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานต่าง ๆของบริษัท ว่าเกิดการกระทำที่ทุจริตหรือไม่ โดยได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 ขณะที่แผนงานในอนาคตก็จะทำในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน และข้อมูล เช่น การให้สัมภาษณ์ทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ หากคาดการณ์ในอนาคตบิดเบือนไป ก็ต้องดูแล การพัฒนาเพิ่มระบบตรวจสอบความสัมพันธ์บุคคล, Implement AI & Machine learning โดยมีเป้าหมาย ตรวจจับและคัดครองธุรกรรมที่ผิดปกติได้รวดเร็ว ยับยั้งไม่ให้ความเสียหายลุกลาม ลดระยะเวลาในการทำงาน และลดจำนวนกรณีทุจริต คาดเห็นความชัดเจนในปี 2565

3. E-link เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบความเชื่อมโยงบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น สื่อดิจิตอล โดยจะช่วยในการวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีธุรกรรมปริมาณมากและมาจากแหล่งต่าง ๆ กัน เช่น ทางเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งจะแสดงผลได้หลายมิติ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพิ่มความแม่นยำในการรวบรวมหลักฐานความสัมพันธ์ได้มากขึ้น

ระบบ E-link จะมีโมเดลในการวิเคราะห์ เลือกผังความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและมุมมองที่ต้องการนึกภาพ ซี่งมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ ทั้งในการใช้วาดความสัมพันธ์ที่เน้นความเชื่อมโยงที่ต้องการโฟกัสได้ คัดกรองรายการที่ไม่จำเป็น มีการวิเคราะห์แบบ timeline ที่แสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเหตุการณ์

ส่วนการซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติ ตลาดหลักทรัพย์เป็นด่านหน้ามีมาตรการดูแล ถ้าเห็นราคาผิดปกติ แต่หากเห็นว่า เอาไม่อยู่ ก.ล.ต.คุยกับตลาดมาตรการเพิ่มเติม  ดูบริษัทหลักทรัพย์ที่มีออเดอร์สูงๆ ลูกค้าเป็นใคร