HoonSmart.com>> บลจ.ออกกองทุนยั่งยืนต่อเนื่องไตรมาส 3/64 ออกใหม่ 8 กองทุน ลงทุนต่างประเทศ หนุนมูลค่าทรัพย์สินกองทุนยั่งยืนแตะ 5.4 หมื่นล้านบาท โตกว่า 2 หมื่นล้านบาท หรือ 80% จากสิ้นปีก่อน เผย 35 กองทุนยั่งยืนต่างประเทศ Feeder fund พบ 23 กองทุนมีเป้าหมายด้านด้านความยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์การลงทุน ส่วน 12 กองทุนที่เหลือนำความยั่งยืนเป็นหนึ่งปัจจัยใช้เลือกลงทุน ด้านกองทุนยั่งยืนในประเทศ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างเฮียริ่งคลอดเกณฑ์ช่วยนักลงทุนมีข้อมูลลงทุน
น.ส.ชญานี จึงมานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) ในประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 2.6% จากไตรมาสที่ 2 แต่เติบโตประมาณ 80% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดยในไตรมาสล่าสุดนี้มีการเปิดขายกองทุนใหม่อีก 8 กองทุน และทั้งหมดเป็นการลงทุนต่างประเทศ ในจำนวนนี้มี 2 กองทุนที่มีมูลค่า IPO ที่ระดับพันล้านบาท คือ กองทุน BCAP Clean Innovation ที่เป็นการลงทุนแบบกองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุน Krungsri Equity Sustainable Global Growth เป็นกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุนที่ AB Sustainable Global Thematic Portfolio ซึ่งมีการระบุว่าเป็นกองทุน Article 9 ตามเกณฑ์ SFDR ของทางยุโรป ที่หมายถึงกองทุนมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมาสเตอร์ดังกล่าวได้รับการจัด Morningstar Sustainability Rating ระดับ 5 globe นอกจากนี้กองทุนเปิดใหม่กองอื่นก็มีการลงทุนในกองทุน Article 8 หรือ Article 9 เช่นกัน
ปัจจุบันมีกองทุนฟีดเดอร์จำนวน 35 กอง (นับทุกชนิดหน่วยลงทุน) ที่ลงทุนในกองทุน Article 8 หรือ 9 ตามเกณฑ์ SFDR ซึ่ง Article 8 หมายถึงกองทุนที่โปรโมทการลงทุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขณะ Article 9 มีนโยบายว่าเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์การลงทุน โดยกองทุนมาสเตอร์ฟันด์เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ Morningstar Sustainability Rating ระดับ 3 globe ขึ้นไป แสดงถึงกองทุนมีความเสี่ยง ESG ที่อยู่ในระดับกลางถึงต่ำ
น.ส.ชญานี กล่าวว่า วิธีการคำนวณ Morningstar Sustainability Rating ในปัจจุบันมีที่มาจากการนำคะแนน Corporate ESG Risk ของแต่ละ holding ถ่วงด้วยน้ำหนักการลงทุนของกองทุนเพื่อคำนวณคะแนนความเสี่ยง ESG ของกองทุนนั้น และนำมาเทียบกับกองทุนที่ลงทุนลักษณะเดียวกัน ซึ่งการใช้ Corporate ESG Risk นั้นจะทำให้กองทุนที่มีเรตติ้งจะเป็นกองทุนตราสารทุน หรือกองทุนผสมที่มีการลงทุนในตราสารภาคเอกชนเป็นหลัก
ด้วยเหตุนี้มอร์นิ่งสตาร์จึงมีการปรับวิธีการคำนวณ Morningstar Sustainability Rating โดยจะนำข้อมูล Country Risk Rating ที่มีการประเมินโดย Sustainalytics มาคำนวณตามน้ำหนักการลงทุน ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการคำนวณเรตติ้งแบบเดิม การปรับวิธีในครั้งนี้มีผลทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในตราสารภาครัฐ ซึ่งหมายถึงกองทุนประเภทตราสารหนี้หรือกองทุนผสม มีจำนวนกองทุนที่เข้าเกณฑ์การประเมิน Morningstar Sustainability Rating มากขึ้นทั่วโลกกว่า 20,000 กองทุน โดยจะเริ่มแสดงผลของการปรับวิธีในช่วงต้นเดือนพ.ย.นี้
สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) หลักการในการออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund)
ทั้งนี้ ปัจจุบันบลจ. มีการจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนรวม ส่งผลให้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละ บลจ. มีความแตกต่างกัน ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกองทุนรวมที่ลงทุนในลักษณะเดียวกันได้ และอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
