HoonSmart.com>> บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุนใหม่ “ES-QUANTABS” ชูกลยุทธ์ Long/Short สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในหลากหลายสภาวะตลาด ไม่ยึดติดทิศทางตลาด เสนอขายระหว่างวันนี้-24 ก.ค.69
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะการลงทุนที่ทิศทางตลาดคาดเดายากขึ้นทุกขณะ ทั้งจากความผันผวนของนโยบายการเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และระดับมูลค่าหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การลงทุนในกองทุนหุ้นแบบดั้งเดิมที่ผลตอบแทนมักผูกติดกับทิศทางตลาด เผชิญความเสี่ยงที่พอร์ตอาจปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ตลาดผันผวน บลจ.อีสท์สปริง จึงมองเห็นโอกาสในการนำเสนอทางเลือกที่มุ่งสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทิศทางตลาดเพียงอย่างเดียว ผ่านการเสนอขายกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Quantitative Absolute Return Equity (ES-QUANTABS) มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ระหว่างวันนี้- 24 กรกฎาคม 2569 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท
นโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Man Systematic Equity Alternative (หน่วยลงทุนชนิด Class IN USD) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland และเป็นไปตามระเบียบ UCITS
ทั้งนี้ กองทุนหลัก Man Systematic Equity Alternative มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ผ่านกลยุทธ์การลงทุนแบบ Long/Short Equity Strategy กล่าวคือ เข้าลงทุนสถานะซื้อ (Long) ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ควบคู่กับการเข้าสถานะขาย (Short) ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ จุดเด่นของกลยุทธ์นี้คือการรักษาสัดส่วนการลงทุนฝั่งซื้อ (Long) และฝั่งขาย (Short) ให้ใกล้เคียงกัน (Net Exposure ใกล้เคียง 0) เพื่อช่วยลดผลกระทบจากทิศทางตลาดโดยรวม และเหลือเพียงผลตอบแทนที่มาจากความสามารถในการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในหลากหลายสภาวะตลาด บริหารจัดการโดย Man Numeric บริษัทจัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี นำโดย Jay Rajamony, PhD, CFA ในฐานะ Lead Portfolio Manager ผู้มีประสบการณ์ 24 ปี (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง , Man Numeric ณ เดือนพฤษภาคม 2569)
กองทุนหลักใช้โมเดลเชิงปริมาณ (Quantitative Model) ในการคัดเลือกหุ้นรายตัวจากหุ้นทั่วโลก ครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยมุ่งกระจายการลงทุนในหุ้นกว่า 4,000 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็นสถานะ Long ประมาณ 2,000 บริษัท และสถานะ Short ประมาณ 2,000 บริษัท ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์อาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental), ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Sentiment), การจับจังหวะปัจจัยลงทุน (Factor Selection) ที่ใช้ AI และ Machine Learning, โอกาสระยะสั้น (Idiosyncratic Reversal) และการใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อค้นหาแนวโน้มรายได้ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
“กองทุน ES-QUANTABS เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงที่ตลาดคาดเดาได้ยาก โดยกลยุทธ์ Equity Market Neutral จะมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว มากกว่าการพึ่งพาทิศทางตลาดโดยรวม จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในหลากหลายสภาวะตลาด กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแหล่งใหม่ ๆ และต้องการเพิ่มเครื่องมือช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ต โดยเฉพาะผู้ที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรเข้าใจลักษณะของกลยุทธ์เชิงปริมาณและกลยุทธ์ Long/Short รวมถึงสามารถยอมรับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ได้ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ซับซ้อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนเหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาว โดยควรมีระยะเวลาถือครองอย่างน้อยประมาณ 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้กลยุทธ์มีเวลาในการสร้างผลตอบแทนตามศักยภาพ” นางสาวดารบุษป์ กล่าว
