HoonSmart.com>>คปภ. เปิดประชาพิจารณ์เกณฑ์ใหม่ “Risk Proportionality” คัดกรองศักยภาพบริษัทประกันภัย ก่อนลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก ให้ยื่นขอภายใน 24 พ.ย.นี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เดินหน้าปรับกรอบการกำกับดูแลการลงทุนตามความเสี่ยง (Risk Proportionality) โดยออกหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเชิงคุณภาพและการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อเปิดทางให้บริษัทประกันภัยที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีระบบบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง สามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกได้มากขึ้น
ทั้งนี้ จะทำการคัดกรองจาก 2 มิติหลัก
1. คุณสมบัติเชิงคุณภาพ: ใช้ตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (EWS), การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุน (ผ่านแบบประเมิน RCM และ SAQ), และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Examination Form) โดยต้องมีการยืนยันผลการประเมินจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน
2. ศักยภาพในการดำเนินงาน (FPI): ประเมินผ่านอัตราส่วนทางการเงิน 4 ตัว ได้แก่ Adjusted ROE, Adjusted ROI, Surplus Ratio และ Liquidity Ratio โดยเปรียบเทียบกับค่ากลางอุตสาหกรรมย้อนหลัง 5 ปี
บริษัทฯที่ผ่านเกณฑ์ผ่านการประเมิน ต้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนจากทั้ง 4 อัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 3.0 และไม่มีตัวชี้วัดใดต่ำกว่า 2.0 เพื่อป้องกันการ “trade-off” ที่อาจบิดเบือนความเสี่ยงในบางมิติ
ตัวอย่างเช่น
บริษัท A: คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ
บริษัท B: คะแนนเฉลี่ย 2.75 ไม่ผ่านเพราะค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
บริษัท C: คะแนนเฉลี่ย 3.25 แต่ไม่ผ่านเพราะมีตัวชี้วัดต่ำกว่า 2.0
ทั้งนี้ บริษัทฯที่ต้องการเข้าร่วมการคัดกรองต้องส่งผลการยืนยันข้อเท็จจริง (Agreed-Upon Procedures: AUP) ภายในวันที่ 24 พ.ย. 2568